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[正版] MATLAB金融风险管理师FRM 超纲实战 清华大学出版社 涂升 FRM金融风险管理师零基础编程 金融风险控制
¥ ×1
书名: | MATLAB金融风险管理师FRM(超纲实战)(FRM金融风险管理师零基础编程) |
出版社: | 清华大学出版社 |
出版日期 | 2020 |
ISBN号: | 9787302554677 |
金融风险管理已经成为各个金融机构必备的职能部门。特别是随着全球金融一体化不断发展深入,金 本书是本系列图书的第一本【FRM(一级)】,共分12章。第1章介绍MATLAB编程基础;第2章和 |
涂升
姜伟生 博士,FRM,现就职于MSCI,负责为美国对冲基金客户提供金融分析产品RiskMetrics |
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FRM是金融风险建模与管理的国际专业考试,是金融从业者的高级权威认证,其市场接受度和认可度非同一般。目前该考试的通过率较低,中国境内的持证者更是凤毛麟角。 |
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第1章 数学基础 III 1 |
人以“血”为“气之母”。金融之于一个国家,亦犹如血液之于人的身体。风险管理作为必不可少的金融行业之一,时时刻刻都在管 理金融“血液”的流动,监控“血液”的各项指标,预防各类“血液”问题的发生。 业由于意外事故而遭受的损失。到了20世纪50年代,此类保险产品不仅难以面面俱到而且费用昂贵,风险管理开始以其他的形式出现 。例如,利用金融衍生品来管理风险,在70年代开始崭露头角,在80年代风靡一时。再到90年代,金融机构开始开发内部的风险管理 模型,全球性的风险监管陆续介入并扮演起管理者的角色。如今,风险管理在不断完善的过程中,已经成为了各个金融机构的必备职 能部门,在有效地分析、理解和管理风险的同时,也创造了大量的就业机会。 预测。1827年,当英国植物学家罗伯特?布朗 (Robert Brown) 盯着水中做无规则运动的花粉颗粒时,他不会想到几十年后的1986年 ,法国人朱尔斯?雷诺特 (Jules Regnault) 根据自己多年股票经纪人的经验,首次提出股票价格也服从类似的运动。到了1990年, 法国数学家路易斯?巴切里尔 (Louis Bachelier) 发表了博士论文“投机理论 (The theory of speculation)”。从此,布朗运动被 正式引入和应用到了金融领域,树立了量化金融史上的首座里程碑。 (Myron Scholes) 和美国经济学家罗伯特?默顿 (Robert Merton) 分别于这两年提出并建立了Black-Scholes-Merton模型。该模型不 仅仅实现了对期权产品的定价,其思想和方法还被拓展应用到了其他的各类金融产品和领域中,影响极其深远。除了对随机过程的应 用,量化金融更是将各类统计模型,时间序列模型,数值计算技术等等其他五花八门的神兵利器都招致麾下,大显其威。而这些广泛 应用的模型、工具和方法,无疑都为金融风险管理提供了巨大的养分和能量,也成为了金融风险管理的重要手段。例如,损益分布、 风险价值VaR、波动率、投资组合、风险对冲、违约概率、信用评级等等这些重要的概念,就是在这肥沃的土壤上结出的果实。 间位于世界前列。在当今变幻莫测的国际局势中,金融更是一国重器,金融风险管理人才更是核心资源。特别是随着全球一体化的深 入,金融风险管理愈发重要,也日趋复杂。 绍实际工作所需的金融风险建模和管理知识,并且将MATLAB编程有机地结合到内容中。就形式而言,本丛书另一大特点是通过丰富多 彩的图表和生动贴切的实例,深入浅出地将烦琐的金融概念和复杂的计算结果进行了可视化,能有效地帮助读者领会知识要点并提高 编程水平。 山。笔者希望这一套丛书,能为推广金融风险管理的基本知识尽一份微薄之力,为国内外从事该行业的中文读者提供一点助益。在这 变化莫测的全球金融浪潮里,为一方平安保驾护航,为盛世永驻尽心尽力。 工作。感谢MathWorks中国Lynn Ye女士对丛书的大力支持。感谢MathWorks Book Program对丛书技术支持。最后,借清华大学校训和 大家共勉—天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。
people on earth. Their civilization passes through phases but its basic characteristics remain the same. They yield, they bend to the wind, but they never break. |
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