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[正版书籍]利率模型理论和实践 第2版
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基本概念和无套利分析方法; 从短期利率模型到Heath-Jarrow-Morton框架; 市场模型; 波动率微笑; 市场清算的例子; 通货膨胀; 信用; 附录。 |
本书主要涉及利率模型理论及其应用等内容。本版在版的基础上增加了许多新内容,有关LIBOR市场模型中的“Smile”部分做了很多扩充,书中还增加了瞬时相关矩阵的历史估计、局部波动动力学和随机波动模型的内容,全面讲述了近发展较快的不确定波动率方法,与膨胀有关的衍生品定价讲述得也较为详细。 |
Damiano·Brigo,意大利人,欧洲公认的高等教育研究机构博科尼大学(Bocconi University)教授,并兼任意大利联合圣保罗银行旗下子公司Banca IMI信贷模型主管( head of credit models)。
商品名称: | 利率模型理论和实践 第2版 | 开本: | 24开 |
作者: | (意)Damiano·Brigo | 定价: | 198.00 |
ISBN号: | 9787510005602 | 出版时间: | 2010-04-30 |
出版社: | 世界图书出版公司 | 印刷时间: | 2021-05-28 |
版次: | 1 | 印次: | 7 |
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