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醉染图书基于业务结构的我国券公司风险研究9787513636667
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章绪论
节问题提出
第二节研究对象
一、券公司
二、券公司业务
三、券公司业务分类
四、券公司业务结构
五、券公司风险
六、基于业务的券公司风险
第三节研究思路和方法
一、研究思路
二、研究方法
第四节研究意义
一、理论意义
二、实践意义
三、本书创新
第二章文献综述
节业务结构研究
一、产品生命周期理论
二、金融业务创新理论
三、业务组合研究
第二节金融风险测度研究
一、基于方差的风险测度研究
二、基于VaR的风险测度研究
三、金融风险的VaR研究
第三节券公司业务结构的风险效应研究
一、券公司业务风险研究
二、金融业务多元化的风险效应研究
第四节Copula技术与金融风险整合研究
一、Copula理论研究
二、金融风险整合研究
第三章券公司业务结构及其风险理论
节券公司业务结构理论
一、业务结构演变综述
二、券公司业务结构测度
三、券公司业务的收入结构
四、券公司业务的资产结构
第二节券公司风险测度理论
一、风险测度理论概述
二、券公司风险测度——方差与标准差
三、券公司风险测度——VaR
四、本书使用的两类风险测度的比较分析
第三节基于业务结构的券公司风险研究必要
一、金融企业风险分类比较
二、金融业务合作与核心业务风险
三、“次贷危机”后券公司风险反思
第四节业务结构视角下的券公司风险研究
一、研究概述
二、研究思路与内容
第四章我国券公司业务结构历史与现状
节业务发展历史
一、单一业务阶段
二、多元化阶段
三、业务发展危机阶段
四、分类监管下的业务发展阶段
第二节业务发展现状
一、经纪业务
二、券咨询业务
三、财务顾问业务
四、券承销与保荐业务
五、券自营业务
六、资产管理业务
第三节券行业结构
一、业务结构概况
二、行业业务结构变革原因分析
第五章券公司业务结构发展趋势
节发展环境分析
一、券业内的业务竞争
二、机构业务竞争
三、美国银行倒闭反思
四、外部监管
第二节券公司业务结构发展趋势特征
一、业务创新
二、风险管理
第六章券公司业务结构与风险关系研究
节研究背景
第二节数据、变量与模型
一、业务收人结构变量
二、风险变量
三、控制变量
四、研究模型
五、样本与数据
第三节实结果
一、券公司传统业务比重与风险关系
二、细分下的业务结构与风险关系对比
三、券公司资产规模的风险特征分析
四、业务收入结构的风险特征差异分析
第四节结论与启示
第七章券公司不同业务风险的整合研究
节研究背景
第二节金融业务风险整合模型
一、Copula技术与金融业务风险整合
二、业务收益率边际分布拟合
三、Copula函数质及其选择
四、研究过程
第三节数据处理及统计
一、基于资产的券公司业务结构划分
二、业务资产收益率计算
三、数据来源及异常处理
第四节实过程及结果
一、边际分布的估计
二、Copula函数选取
三、业务组合收益模拟
四、实结果解释说明
第五节结论与启示
第八章考虑风险收益的券公司业务资产配置研究
节研究背景
第二节研究模型
一、业务资产权重与企业风险关系模型
二、考虑风险收益的业务资产配置模型
三、边际分布与Copula连接函数选择
第三节业务权重决定的券公司VaR模拟
一、不同Copula设下的业务权重与VaR
二、不同设下的业务权重与风险VaR关系对比
第四节考虑风险收益的业务资产配置模拟
一、基于Copula的业务资产配置有效边界
二、考虑收益和风险的业务资产权重模拟
第五节结论与启示
第九章结论及展望
节基本结论
第二节研究展望
参考文献
后记
致谢
赵伟,男,1979年生于湖北宜昌。2005年于科技大学管理学院,获数量经济学硕士;2013年于西南财经大学中国金融研究中心,获金融学博士。2005年至今在西南民族大学经济学院任教,先后任教、讲师,主要从事金融风险管理、数据分析与建模等领域的教学与研究工作。
主要研究方向为量化、程序化交易以及互联网金融。从教至今,主持省部级科研课题1项,参与及省部级科研项目5项,参与的项目获得省部级科研奖励1项,在核心期刊发表十余篇。
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