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醉染图书利率曲线及其构造9787309065039
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序言
1 利率及贴现率
1.1 利息与利率
1.2 利息的计算
1.3 零利率、现期利率和远期利率
1.4 即时利率(Instaneous Interest Rate)
1.5 现值和贴现率
1.6 现金流及其现值
2 利率金融产品
2.1 利率曲线和利率金融产品
2.2 定期存款及欧洲美元期货(Euro Dollar Future)
. 远期利率协议(Forward Rate Agreement FRA)
2.4 债券(Bond)
2.5 利率掉期(Interest Rate Swap)
2.6 小结
3 日期序列
3.1 到期日、付款日及日记数基准
3.2 结算日(Spot Day)
3.3 起息日、止息日和指标利率起、止日
3.4 指标利率确定日(Reset Day)和利率截止日 (Rate Cut—off Day)
3.5 利率掉期日期序列的生成
4 利率曲线及其构造
4.1 利率曲线
4.2 利率曲线的判断标准
4.3 利率曲线的形状
4.4 利率曲线函数
4.5 一个简单的利率曲线求解的例子
4.6 同一个例子的另解(Bootstrapping)
4.7 利率的补偿和调整
4.8 利率曲线间的关系
4.9 一个相对完整的例子
4.10 小结
4.11 利率曲线构造的探索
5 一些细节和实际问题
5.1 计算非标准期限的远期利率
5.2 日期序列的数据结构
5.3 利用利率掉期构造利率曲线的进一步讨论
5.4 掉期利率和掉期利差的计算
5.5 双重用途利率曲线的利率补偿和调整
5.6 对指标利率曲线和贴现率曲线之间关系的再思考
5.7 数据的缓冲
5.8 多线程环境下的利率曲线构造
6 数值计算
6.1 数值计算
6.2 内插值(Intrapolation)和外插值(Extrapolation)
6.3 向量和矩阵
6.4 非线方程的求根
6.5 多变量的优化和求值
7 基于利率曲线的风险预估
7.1 市场价格对利率曲线的影响
7.2 利率曲线对组合的影响
7.3 动态利率曲线和利率模型
7.4 方法和随机数
8 一个典型的利率曲线程序库的组成
8.1 利率金融产品类库
8.2 插值函数集合
8.3 通用数学子程序
8.4 利率曲线类库
附录
1 月份代码
2 常见的日期调整规则(Date Shift Convention)
3 麦氏久期的直观解释
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