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  • [醉染正版]4960481| 资产组合选择和资本市场的均值-方差分析 经济 金融 资产组合 诺贝尔经济学奖经典文库 书籍
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    • 作者: 哈里著
    • 出版社: 机械工业出版社
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    • 作者: 哈里著
    • 出版社:机械工业出版社
    • ISBN:9787729069555
    • 版权提供:机械工业出版社

                   店铺公告

     

    为保障消费者合理购买需求及公平交易机会,避免因非生活消费目的的购买货囤积商品,抬价转售等违法行为发生,店铺有权对异常订单不发货且不进行赔付。异常订单:包括但不限于相同用户ID批量下单,同一用户(指不同用户ID,存在相同/临近/虚构收货地址,或相同联系号码,收件人,同账户付款人等情形的)批量下单(一次性大于5本),以及其他非消费目的的交易订单。

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     书   名:  【正版】资产组合选择和资本市场的均值-方差分析|4960481
     图书定价: 90元
     作 者: (美)哈里 M.马科维茨(Harry M.Markowitz);(美)G.彼得·托德(G.Peter Todd)
     出 版 社:  机械工业出版社
     出版日期:  2016/6/1 0:00:00
     ISBN 号: 9787111535577
     开   本:16开
     页   数:0
     版   次:1-1
    哈里 M. 马科维茨(Harry M. Markowitz,1927),1990诺贝尔经济学奖获得者,现代投资组合理论之父
    马科维茨博士将计算机和数学技术应用于各种实际决策领域。在金融领域,他在1952年提出了"现代资产组合理论",这一理论现在已经是大学课程中的标准主题,并被机构投资者广泛应用于战术性资产配置、风险控制和归因分析。他的研究在今天被认为是金融经济学理论前驱工作,被誉为"华尔街的一次革命"。其他领域:马科维茨博士发展了"稀疏矩阵"技术,以求解非常大型的数理问题。这一技术现在是优化程序软件中的标准技术。他还设计并指导了SIMSCRIPT程序语言的开发,这一语言现在被广泛应用于编制工厂、交通和通信网络等系统的计算机模拟程序。
    1990年,马科维茨博士因在金融经济学方面做出了开创性工作资产组合理论而与人分享了诺贝尔经济学奖。
    G. 彼得o托德(G.Peter Todd),托德博士是里弗维尤国际集团(有限)公司的主管,负责公司的软件开发业务。1990~1998年期间,托德博士任大和证券信托公司全球资产组合研究部副总裁,在这里他和研究部的研究主管哈利o马科维茨共事。
    《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》是美国大学研究生教材。同时,由于该书介绍了资产组合选择理论的一般模型及解法,在科技高度发达的今天,投资专家和投资咨询机构有可能利用计算机将这一理论应用于实践。

    丛书序一(厉以宁)
    丛书序二(何帆)
    推荐序(威廉F.夏普)
    序言
    第一篇 一般资产组合选择模型
    第1章 2
    资产组合选择模型
    标准的均值方差资产组合选择模型 2
    有上界的标准分析 5
    托宾夏普林特纳模型 7
    布莱克模型 9
    空头头寸需要提供抵押品时的模型 9
    名义和真实回报 11
    第1章附录 13
    习题 18
    第2章 20
    一般均值方差资产组合选择模型
    一般模型的三种形式 21
    非线性例子 25
    历史述评 32
    习题 36
    第3章 38
    一般模型的性能与假设半正定协方差矩阵 38
    理论与实践中的资产组合约束条件 39
    行业约束条件 40
    协方差模型 41
    外生资产 44
    指数追踪 45
    成交量约束条件 46
    为什么是均值和方差 47
    贝叶斯推断 52
    隐含的单期效用极大化 53
    二次逼近 55
    对EV逼近的研究 59
    相关问题 64
    第二篇 初步结论
    第4章 68
    可行资产组合集的性质
    符号 69
    序列的极限 71
    Rn中的收敛 74
    闭集 75
    球面、球和开集 76
    紧集 81
    凸集 83
    无界约束集 86
    非允许方向和有界可行方向 88
    锥集 92
    第4章附录 94
    习题 99
    第5章 101
    涉及均值、方差和标准差的集合
    涉及E的各种关系 101
    涉及V的各种关系 103
    补偿变换 107
    沿着直线的V 108
    沿着直线的σ 110
    凸函数 111
    极小可行的V和σ 113
    第6章 117
    约束集为仿射集的资产组合选择模型
    约束条件下的极小化 117
    约束集为仿射集的有效资产组合 119
    补充说明 130
    第三篇 一般资产组合选择模型的求解
    第7章 140
    非退化模型的有效集
    库恩塔克条件 141
    临界线 143
    有效段 146
    相邻有效段 150
    M的非奇异性 156
    X和η的非负性 161
    临界线算法的有限性 163
    有效EV集 165
    坐标轴的选择 167
    习题 168
    第8章 172
    临界线算法的起步
    价格和利润率 179
    启动临界线算法 180
    习题 183
    第9章 185
    退化模型分析
    更简单但“够好”的方法 186
    E有界时的有效集 187
    字典序 200
    E无界的情形 201
    相关专题 205
    习题 208
    第10章 210
    所有可行的均值方差组合
    可行EV集的顶 213
    EV集顶和底的比较 220
    可行EV集的边 222
    习题 223
    第四篇 特例
    第11章 226
    二维分析的典式
    标准的三证券分析 227
    秩为2的典式 229
    典型分析中的有效集(秩为2) 233
    有效EV组合集中的拐点 237
    有效Eσ组合集中的线段 238
    τ的秩为1的情形 240
    k维典式分析 244
    第11章附录 248
    习题 250
    第12章 253
    锥形约束集和市场资产组合的有效性
    市场资产组合 254
    锥形约束集 255
    市场资产组合的有效性 259
    一个简单的市场均衡模型 260
    市场资产组合怎样才是无效的 262
    期望回报和贝塔值 264
    习题 266
    第五篇 资产组合选择的计算机程序
    第13章 276
    程序介绍
    符号说明 277
    问题表述 278
    程序输入 279
    主模块 281
    单纯形法模块 282
    临界线算法 288
    第13章附录 295
    附录 矩阵代数和向量空间基础 314
    参考文献 336
    译者后记 342
    出版说明 344
    诺贝尔经济学奖得主现代投资组合理论之父作品
    华章诺贝尔经济学奖经典文库,厉以宁、何帆专文推荐!
    站在巨人的肩头,眺望21世纪经济学的雄伟殿堂,经济学领域必备必读之书!

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