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[醉染正版]4960481| 资产组合选择和资本市场的均值-方差分析 经济 金融 资产组合 诺贝尔经济学奖经典文库 书籍
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书 名: | 【正版】资产组合选择和资本市场的均值-方差分析|4960481 |
图书定价: | 90元 |
作 者: | (美)哈里 M.马科维茨(Harry M.Markowitz);(美)G.彼得·托德(G.Peter Todd) |
出 版 社: | 机械工业出版社 |
出版日期: | 2016/6/1 0:00:00 |
ISBN 号: | 9787111535577 |
开 本: | 16开 |
页 数: | 0 |
版 次: | 1-1 |
哈里 M. 马科维茨(Harry M. Markowitz,1927),1990诺贝尔经济学奖获得者,现代投资组合理论之父 马科维茨博士将计算机和数学技术应用于各种实际决策领域。在金融领域,他在1952年提出了"现代资产组合理论",这一理论现在已经是大学课程中的标准主题,并被机构投资者广泛应用于战术性资产配置、风险控制和归因分析。他的研究在今天被认为是金融经济学理论前驱工作,被誉为"华尔街的一次革命"。其他领域:马科维茨博士发展了"稀疏矩阵"技术,以求解非常大型的数理问题。这一技术现在是优化程序软件中的标准技术。他还设计并指导了SIMSCRIPT程序语言的开发,这一语言现在被广泛应用于编制工厂、交通和通信网络等系统的计算机模拟程序。 1990年,马科维茨博士因在金融经济学方面做出了开创性工作资产组合理论而与人分享了诺贝尔经济学奖。 G. 彼得o托德(G.Peter Todd),托德博士是里弗维尤国际集团(有限)公司的主管,负责公司的软件开发业务。1990~1998年期间,托德博士任大和证券信托公司全球资产组合研究部副总裁,在这里他和研究部的研究主管哈利o马科维茨共事。 |
《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》是美国大学研究生教材。同时,由于该书介绍了资产组合选择理论的一般模型及解法,在科技高度发达的今天,投资专家和投资咨询机构有可能利用计算机将这一理论应用于实践。 |
丛书序一(厉以宁) 丛书序二(何帆) 推荐序(威廉F.夏普) 序言 第一篇 一般资产组合选择模型 第1章 2 资产组合选择模型 标准的均值方差资产组合选择模型 2 有上界的标准分析 5 托宾夏普林特纳模型 7 布莱克模型 9 空头头寸需要提供抵押品时的模型 9 名义和真实回报 11 第1章附录 13 习题 18 第2章 20 一般均值方差资产组合选择模型 一般模型的三种形式 21 非线性例子 25 历史述评 32 习题 36 第3章 38 一般模型的性能与假设半正定协方差矩阵 38 理论与实践中的资产组合约束条件 39 行业约束条件 40 协方差模型 41 外生资产 44 指数追踪 45 成交量约束条件 46 为什么是均值和方差 47 贝叶斯推断 52 隐含的单期效用极大化 53 二次逼近 55 对EV逼近的研究 59 相关问题 64 第二篇 初步结论 第4章 68 可行资产组合集的性质 符号 69 序列的极限 71 Rn中的收敛 74 闭集 75 球面、球和开集 76 紧集 81 凸集 83 无界约束集 86 非允许方向和有界可行方向 88 锥集 92 第4章附录 94 习题 99 第5章 101 涉及均值、方差和标准差的集合 涉及E的各种关系 101 涉及V的各种关系 103 补偿变换 107 沿着直线的V 108 沿着直线的σ 110 凸函数 111 极小可行的V和σ 113 第6章 117 约束集为仿射集的资产组合选择模型 约束条件下的极小化 117 约束集为仿射集的有效资产组合 119 补充说明 130 第三篇 一般资产组合选择模型的求解 第7章 140 非退化模型的有效集 库恩塔克条件 141 临界线 143 有效段 146 相邻有效段 150 M的非奇异性 156 X和η的非负性 161 临界线算法的有限性 163 有效EV集 165 坐标轴的选择 167 习题 168 第8章 172 临界线算法的起步 价格和利润率 179 启动临界线算法 180 习题 183 第9章 185 退化模型分析 更简单但“够好”的方法 186 E有界时的有效集 187 字典序 200 E无界的情形 201 相关专题 205 习题 208 第10章 210 所有可行的均值方差组合 可行EV集的顶 213 EV集顶和底的比较 220 可行EV集的边 222 习题 223 第四篇 特例 第11章 226 二维分析的典式 标准的三证券分析 227 秩为2的典式 229 典型分析中的有效集(秩为2) 233 有效EV组合集中的拐点 237 有效Eσ组合集中的线段 238 τ的秩为1的情形 240 k维典式分析 244 第11章附录 248 习题 250 第12章 253 锥形约束集和市场资产组合的有效性 市场资产组合 254 锥形约束集 255 市场资产组合的有效性 259 一个简单的市场均衡模型 260 市场资产组合怎样才是无效的 262 期望回报和贝塔值 264 习题 266 第五篇 资产组合选择的计算机程序 第13章 276 程序介绍 符号说明 277 问题表述 278 程序输入 279 主模块 281 单纯形法模块 282 临界线算法 288 第13章附录 295 附录 矩阵代数和向量空间基础 314 参考文献 336 译者后记 342 出版说明 344 |
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