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  • 风险管理与金融机构(原书第4版)
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    • 作者: 佚名著
    • 出版社: 机械工业出版社
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    • 作者: 佚名著
    • 出版社:机械工业出版社
    • ISBN:9788183379128
    • 版权提供:机械工业出版社
    内容介绍
    本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。1先从风险与回报的替代关系入手,逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论《巴塞尔协议Ⅲ》,并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题能帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。
    目录
    目 录Contents n
    译者序 n
    作者简介 n
    译者简介 n
    前 言 n
    章 引言/ 1 n
    1.1 投资人的风险回报关系/ 2 n
    1.2 有效边界/ 4 n
    1.3 资本资产定价模型/ 5 n
    1.4 套利定价理论/ 8 n
    1.5 公的风险以及回报/ 9 n
    1.6 金融机构的风险管理/ 11 n
    1.7 信用评级/ 12 n
    小结/ 13 n
    参考文献/ 13 n
    练习题/ 13 n
    作业题/ 14 n
    部分 金融机构及其业务 n
    D2章 银行/ 16 n
    2.1 商业银行/ 17 n
    2.2 小型商业银行的资本金要求/ 18 n
    2.3 存款保险/ 20 n
    2.4 投资银行业/ 21 n
    2.5 证券交易/ 25 n
    2.6 银行内部潜在的利益冲突/ 26 n
    2.7 JT的银行/ 27 n
    2.8 银行面临的风险/ 29 n
    小结/ 30 n
    参考文献/ 30 n
    练习题/ 31 n
    作业题/ 31 n
    D3章 保险公和养老基金/ 32 n
    3.1 人寿保险/ 33 n
    3.2 年金/ 35 n
    3.3 死亡率表/ 36 n
    3.4 长寿和死亡风险/ 39 n
    3.5 财产及伤害险/ 39 n
    3.6 健康保险/ 41 n
    3.7 道德风险以及逆向选择/ 42 n
    3.8 再保险/ 43 n
    3.9 资本金要求/ 43 n
    3.10 保险公面临的风险/ 44 n
    3.11 监管条款/ 45 n
    3.12 养老金计划/ 46 n
    小结/ 49 n
    参考文献/ 49 n
    练习题/ 50 n
    作业题/ 50 n
    D4章 共同基金和对冲基金/ 52 n
    4.1 共同基金/ 52 n
    4.2 对冲基金/ 58 n
    4.3 对冲基金的策略/ 62 n
    4.4 对冲基金的收益/ 66 n
    小结/ 67 n
    参考文献/ 67 n
    练习题/ 68 n
    作业题/ 68 n
    D5章 金融市场上的交易/ 69 n
    5.1 市场/ 69 n
    5.2 清算所/ 70 n
    5.3 场外市场的变化/ 71 n
    5.4 资产的多头和空头/ 71 n
    5.5 衍生产品市场/ 72 n
    5.6 普通衍生产品/ 73 n
    5.7 传统衍生产品/ 81 n
    5.8 奇异期权和结构性产品/ 84 n
    5.9 风险管理的挑战/ 86 n
    小结/ 87 n
    参考文献/ 87 n
    练习题/ 88 n
    作业题/ 89 n
    D6章 2007年信用危机/ 91 n
    6.1 美国住房市场/ 91 n
    6.2 证券化/ 94 n
    6.3 危机爆发/ 98 n
    6.4 什么地方出了问题/ 99 n
    6.5 危机的教训/ 100 n
    小结/ 101 n
    参考文献/ 102 n
    练习题/ 102 n
    作业题/ 102 n
    D7章 定价和情景分析:风险中性SJ和真实SJ/ 103 n
    7.1 波动和资产价格/ 104 n
    7.2 风险中性定价/ 105 n
    7.3 情景分析/ 108 n
    7.4 两个SJ必须同时使用的情况/ 109 n
    7.5 实践中的计算/ 109 n
    7.6 对真实SJ中的过程进行估计/ 110 n
    小结/ 111 n
    参考文献/ 112 n
    练习题/ 112 n
    作业题/ 112 n
    D二部分 市场风险 n
    D8章 交易员如何管理风险敞口/ 114 n
    8.1 delta/ 114 n
    8.2 gamma/ 120 n
    8.3 vega/ 121 n
    8.4 theta/ 122 n
    8.5 rho/ 123 n
    8.6 计算希腊值/ 123 n
    8.7 泰勒级数展开/ 124 n
    8.8 对冲的现实状况/ 125 n
    8.9 奇异期权对冲/ 126 n
    8.10 情景分析/ 127 n
    小结/ 127 n
    参考文献/ 128 n
    练习题/ 128 n
    作业题/ 129 n
    D9章 利率风险/ 130 n
    9.1 净利息收入管理/ 130 n
    9.2 利率的种类/ 132 n
    9.3 利率久期/ 135 n
    9.4 曲率/ 137 n
    9.5 推广/ 138 n
    9.6 收益曲线的平行移动/ 140 n
    9.7 利率敏感性/ 141 n
    9.8 主成分分析法/ 142 n
    9.9 gamma和vega/ 144 n
    小结/ 145 n
    参考文献/ 145 n
    练习题/ 146 n
    作业题/ 146 n
    0章 波动率/ 148 n
    10.1 波动率的定义/ 148 n
    10.2 隐含波动率/ 150 n
    10.3 金融变量的每日变化量是否服从正态分布/ 151 n
    10.4 幂律/ 153 n
    10.5 监测日波动率/ 154 n
    10.6 指数加权移动平均模型/ 156 n
    10.7 GARCH(1,1)模型/ 157 n
    10.8 模型选择/ 158 n
    10.9 似然估计法/ 159 n
    10.10 采用GARCH(1,1)模型来预测波动率/ 163 n
    小结/ 165 n
    参考文献/ 165 n
    练习题/ 166 n
    作业题/ 167 n
    1章 相关性与Copula函数/ 169 n
    11.1 相关系数的定义/ 169 n
    11.2 测量相关系数/ 171 n
    11.3 多元正态分布/ 173 n
    11.4 Copula函数/ 174 n
    11.5 将Copula应用于贷款组合:Vasicek模型/ 178 n
    小结/ 182 n
    参考文献/ 182 n
    练习题/ 182 n
    作业题/ 183 n
    2章 在险价值和预期亏空/ 185 n
    12.1 VaR的定义/ 186 n
    12.2 计算VaR的例子/ 187 n
    12.3 VaR的缺陷/ 188 n
    12.4 预期亏空/ 188 n
    12.5 满足一致性条件的风险测度/ 189 n
    12.6 VaR及预期亏空中的参数选择/ 192 n
    12.7 边际、递增及成分VaR测度/ 194 n
    12.8 欧拉定理/ 195 n
    12.9 VaR和预期亏空的聚合/ 196 n
    12.10 回顾测试/ 196 n
    小结/ 199 n
    参考文献/ 199 n
    练习题/ 200 n
    作业题/ 200 n
    3章 历史模拟法和J值理论/ 202 n
    13.1 方法论/ 202 n
    13.2 VaR的度/ 206 n
    13.3 历史模拟法的推广/ 207 n
    13.4 计算问题/ 211 n
    13.5 J值理论/ 211 n
    13.6 J值理论的应用/ 213 n
    小结/ 215 n
    参考文献/ 216 n
    练习题/ 216 n
    作业题/ 217 n
    4章 市场风险:模型构建法/ 218 n
    14.1 基本方法论/ 218 n
    14.2 推广/ 220 n
    14.3 相关性矩阵和协方差矩阵/ 221 n
    14.4 对于利率变量的处理/ 224 n
    14.5 线性模型的应用/ 226 n
    14.6 线性模型与期权产品/ 226 n
    14.7 二次模型/ 229 n
    14.8 蒙特卡罗模拟/ 230 n
    14.9 对正态分布的假设/ 231 n
    14.10 模型构建法与历史模拟法的比较/ 231 n
    小结/ 232 n
    参考文献/ 232 n
    练习题/ 232 n
    作业题/ 233 n
    D三部分 监管规则 n
    5章 《巴塞尔协议Ⅰ》《巴塞尔协议Ⅱ》及《偿付能力法案Ⅱ》/ 236 n
    15.1 对银行业进行监管的原因/ 2
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