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    • 作者: 周佰成、刘毅男著
    • 出版社: 清华大学出版社
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    • 作者: 周佰成、刘毅男著
    • 出版社:清华大学出版社
    • 开本:16开
    • ISBN:9787302521952
    • 版权提供:清华大学出版社

    内容介绍

    随着我国资本市场的迅速发展与日臻成熟,专业投资者在市场所占比例不断上升,对于投资策略的需求也在不断提高,基于金融计量学和计算机技术的量化投资策略开始蓬勃发展。本书作者在大量参考GN外理论文献、量化基金前沿策略的基础上,结合自身多年的投资实践撰写了本书。本书致力于突出各类量化投资策略的构建和数据案例分析,包括构建多因子模型、经典价值投资策略、事件驱动策略、择时策略、商品期货CTA量化投资策略以及统计套利等,以期对量化投资从业人员有所帮助。
    目录

    D1章走进量化投资  
     
    1.1量化投资的概念  
     
    1.2量化投资的历史沿革  
     
    1.3量化投资的理解误区  
     
    1.4量化投资的优点  
     
    1.5量化投资的缺点  
     
    1.6量化投资在我国的发展  
     
    D2章量化投资策略的构建与注意事项  
     
    2.1量化投资策略开发框架流程  
     
    2.2量化投资策略的陷阱  
     
    2.3量化投资策略的评价标准  
     
    D3章多因子模型  
     
    3.1多因子模型的概念  
     
    3.2多因子模型的理论基础  
     
    3.3多因子模型的构建流程  
     
    附录BARRA CNE5的风格因子  
     
    D4章经典价值投资策略  
     
    4.1三一投资管理公司价值选股法  
     
    4.2伯顿G.马尔基尔的投资漫步原则  
     
    4.3惠特尼·乔治的小型价值股投资法  
     
    4.4FLP·费雪的选股十五原则  
     
    4.5彼得·林奇的选股原则  
     
    4.6格雷厄姆的防御型投资者的股票选择策略  
     
    4.7格雷厄姆的积J型投资者的股票选择策略  
     
    4.8经典价值投资策略的总结  
     
    D5章事件驱动策略  
     
    5.1事件驱动策略介绍  
     
    5.2事件驱动策略的研究框架  
     
    5.3事件驱动策略的种类  
     
    5.4事件驱动策略案例  
     
    D6章择时策略精选  
     
    6.1基于隐马尔可夫模型的投资策略  
     
    6.2市场情绪择时策略  
     
    6.3经典技术指标择时策略  
     
    附录隐马尔可夫模型的相关算法  
     
    D7章商品期货CTA量化投资策略  
     
    7.1CTA的介绍  
     
    7.2日内CTA策略  
     
    7.3日间CTA策略  
     
    7.4海龟交易法则  
     
    D8章统计套利  
     
    8.1相关理论基础  
     
    8.2统计套利基本内容  
     
    8.3配对交易  
     
    8.4配对交易案例展示  
     
    参考文献  
     
     
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     本书语言简洁,内容精炼,对于量化投资策略的历史沿革以及策略构建的方法都进行了介绍与讲解,并辅以案例分析。 
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