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前言怎样阅读本书部 微观结构以及经验事实引言 2章 交易市场和限价订单簿 31.1 交易市场及其运作 31.2 市场参与者的分类 51.3 交易市场中的交易 71.3.1 订单和交易所 71.3.2 交易所结构 81.3.3 托管 91.3.4 拓展订单类型 101.3.5 交换费 111.4 限价订单簿 111.5 参考文献与选读 15第2章 金融市场微观结构概述 162.1 做市 172.1.1 Grossman-Miller做市模型 172.1.2 交易成本 212.1.3 流动测量 2.1.4 利用限价单做市 242.2 利用信息优势进行交易 26. 在信息劣势情况下做市 29..1 价格动态 31..2 对价格的流动易者 322.4 参考文献与选读 32第3章 实和统计论据:价格和回报 343.1 引言 343.1.1 数据 343.1.2 每日资产价格和回报 363.1.3 每日交易活动 363.1.4 每日价格可预测 373.2 资产价格与日内回报 403.3 间隔时间 423.4 延迟与价格单位的大小 433.5 价格变动的非马尔可夫 463.6 市场分割 483.7 配对交易的实 503.8 参考文献与选读 53第4章 实和统计据:交易活动和市场质量 544.1 日交易量和波动率 544.2 日内活动 564.2.1 日内交易量模式 574.2.2 一秒内交易量形态 594.. 价格模式 614.3 交易和市场质量 624.3.1 价差 634.3.2 波动率 674.3.3 市场深度和交易规模 704.3.4 价格冲击 724.3.5 沿LOB游走和较为格冲击 774.4 信息和撤销活动 814.5 隐藏订单 854.6 参考文献与选读 85第二部分 数学工具引言 88第5章 随机很优控制和停时 895.1 介绍 895.2 金融学中控制问题的例子 895.2.1 Merton问题 905.2.2 很优清算问题 905.. 限价单很优出价 915.3 扩散过程的控制 925.3.1 动态规划原理 935.3.2 动态规划方程/Hamiltion-Jacobi-Bellman方程 965.3.3 验 1015.4 过程的控制 1015.4.1 动态规划原理 1025.4.2 动态规划方程/Hamiltion-Jacobi-Bellman方程 1045.4.3 扩散与跳跃的组合 1095.5 很优停时 1105.5.1 动态规划原理 1135.5.2 动态规划方程 1135.6 停时与控制的组合 1165.7 参考文献与选读 118第三部分 算法交易和高频交易引言 120第6章 连续交易的很优执行Ⅰ 1216.1 引言 1216.2 模型 1226.3 无惩罚仅暂时冲击的清算 1256.4 终端惩罚和暂时冲击的很优收购 1286.5 较为格冲击清算 1306.6 指数效用优选化的执行 1366.7 非线暂时格冲击 1386.8 参考文献与选读 1416.9 习题 141第7章 连续交易的很优执行Ⅱ 1447.1 引言 1447.2 限价很优收购 1447.3 订单流合并 1537.3.1 概率解释 1597.4 明市与黑市的很优清算 1607.4.1 接近暗池执行的显式解 1637.5 参考文献与选读 1677.6 习题 167第8章 限价单和市价单的很优执行 1688.1 引言 1688.2 只有限价单的清算 1698.3 指数效用优选化的清算 1768.4 限价单与市价单的清算 1798.5 面向计划的带限价单与市价单的清算 1898.6 参考文献与选读 1928.7 习题 192第9章 以交易量为目标 1949.1 引言 1949.2 以市场交易速度占比为目标 1979.2.1 求解以交易速率为目标的动态规划方程 1989.2.2 随机均值回归交易速率 2019.. 概率表示 2049.2.4 模拟 2079.3 累计交易量占比 2099.3.1 交易量复合泊松模型 2139.3.2 随机均值回归交易量速度 2149.3.3 概率表示 2159.4 交易者的影响 2179.4.1 概率表示 2199.4.2 例子:随机均值回归的交易量 2209.5 效用优选化 2219.5.1 求解确定易量的动态规划方程 2229.6 参考文献与选读 2259.7 习题 2250章 做市 22810.1 引言 22810.2 做市策略 22910.2.1 无库存的做市 510.2.2 触发式做市 10.. 做市的很优交易量 10.3 效用优选化的做市商 24110.4 含逆向选择的做市 24310.4.1 市价单对中间价的影响 24410.4.2 短期阿尔法与逆向选择 24810.5 参考文献与选读 25310.6 习题 2531章 配对交易和统计套利策略 25511.1 引言 25511.2 特定波段 25611.3 很优波段选择 25811.3.1 很优退出问题 26011.3.2 很优进入问题 26111.3.3 双边很优进出 26211.4 带短期阿尔法的协整对数价格 26511.4.1 模型的建立 26511.4.2 代理商很优问题 26811.4.3 DPE求解 26911.4.4 数值实验 27411.5 参考文献与选读 2762章 订单不平衡 27712.1 引言 27712.2 日内特征 27712.2.1 一个马尔可夫链模型 27912.2.2 价格跳跃建模 2851. 日间特征 28612.4 很优清算 28812.4.1 很优问题 28912.5 参考文献与选读 29412.6 习题 294附录 A 金融随机分析 295A.1 扩散过程 295A.1.1 布朗运动 295A.1.2 随机积分 296A.2 跳过程 298A.3 重随机泊松过程 301A.4 Feynman-Kac与偏微分方程 303A.5 参考文献与选读 305参考文献 306术语表 316索引 319
Alvaro Cartea是伦敦大学学院金融数学的高级讲师。在加入UCL之前,他是西班牙马德里卡洛斯三世大学的金融副教授(2009—2012),从2002年到2009年他是伦敦大学伯克贝克分校经济、数学和统计学院的讲师(正式教职)。他曾是牛津大学埃克塞特学院金融数学系JP Morgan讲师。
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