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  • 精算模型(第3版) 肖争艳 著 大中专 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 肖争艳著
    • 出版社: 中国人民大学出版社
    • 出版时间:2019-11-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 肖争艳著
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 出版时间:2019-11-01 00:00:00
    • 版次:3
    • 印次:1
    • 印刷时间:2019-11-01
    • 字数:426000.0
    • 页数:316
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787300275550
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:中国人民大学出版社

    精算模型(第3版)

    作  者:肖争艳 著
    定  价:39
    出 版 社:中国人民大学出版社
    出版日期:2019年11月01日
    页  数:316
    装  帧:平装
    ISBN:9787300275550
    主编推荐

    内容简介



    精算模型是使用统计学和数学等研究工具,对保险赔付损失以及资金流入和流出一个保险系统的过程进行定量分析的学科。本书旨在向读者阐述精算建模的过程,即如何从实际数据出发建立一个合适的精算模型。全书分为三部分,部分是风险模型,介绍随机变量和风险度量的基本知识,讨论短期内单张保单的理赔额分布和保单组合的赔额分布,以及保险公司在长期内的破产概率。第二部分是模型的估计和选择,根据保险数据的特点,详细阐述精算建模的两种方法:经验模型法和参数模型法。第三部分是信度理论和随机模拟,研究如何合理利用先验信息和索赔经验对个体的未来损失进行预测,并介绍随机模拟技术及其在精算模型中的应用。
    本书可作为精算模型或风险理论课的本科教材,也适合作为数学和统计学专业学生备考中国精算师资格考试

    作者简介

    精彩内容

    目录
    章随机变量的基本知识
    1.1概率空间、随机变量及分布函数
    1.2生存函数与危险率函数
    1.3随机变量的数字特征
    1.4随机变量的矩母函数和母函数
    1.5条件概率和条件期望
    16独立性
    1.7风险度量VaR和TVaR
    1.8随机变量的尾部
    第2章单张保单的理赔额模型
    2.1损失分布
    2.2理赔额的分布
    23通货膨胀效应
    第3章理赔次数的分布
    3.1(a,b,0)和(a,b,1)分布族
    3.2理赔次数分布的混合模型
    3.3保单组合的赔次数模型
    34免赔额对理赔次数分布的影响
    第4章短期个体风险模型
    41S的数字特征
    4.2独立随机变量和的分布
    4.3矩母函数和母函数法
    4.4S分布近似计算法
    第5章短期集体风险模型
    5.1S的分布特征
    5.2复合泊松分布及其性质
    5.3S的近似分布
    5.4保单条款对赔额的影响
    第6章经验模型
    6.1数据类型
    6.2完整个体数据的经验模型
    6.3分组数据的经验模型
    6.4非完整数据的经验模型
    6.5经验估计的均值、方差和区间估计
    6.6基于大样本数据的死亡率近似估计
    第7章参数模型
    7.1参数估计
    7.2区间估计与方差
    7.3拟合优度检验
    7.4模型的选择
    第8章信度理论
    8.1有限波动信度
    8.2贝叶斯信度
    8.3一致最精确信度模型
    8.4经验贝叶斯估计
    第9章随机模拟
    9.1均匀分布随机数与伪随机数
    9.2用反变换法产生一般分布的随机数
    9.3几种特殊分布的模拟
    9.4模拟样本的容量问题
    9.5模拟在精算模型中的应用举例
    9.6随机模拟在统计分析中的应用
    附录
    附录1正态分布表P(Z<z)
    附录2X2分布表
    附录3常见的连续分布
    附录4常见的离散分布
    参考文献

    售后保障

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