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基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究 范聪银 著 经管、励志 文轩网
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基于FMLS模型的金融衍生产品定价研究
无
本书主要包含两方面的内容:(1)根据卷积定价原理推导出了有限矩对数下的欧式期权(看涨和看跌)的定价公式,并对公式的有效性进行了检验。在此基础上,给出该理论框架下欧式期权的很优风险对冲执行策略。另外,为了使本书的研究更具有说服力,我们利用真实的期权数据进行实证检验。(2)在FMLS框架下研究股票抵押合同定价问题,主要包含模型的建立、以及算法的设定。另外,本书在FMLS模型的基础上考虑跳扩散过程及机制转移模型,以进一步完善FMLS框架下的定价理论。
范聪银,贵州贵阳人,数理金融学博士,贵州商学院专任教师。研究方向:金融衍生产品定价、随机控制与优化、金融激励与合约。从事金融工程、数学领域的教学和科研。
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