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  • 固定收益证券 定价与利率风险管理(第3版) 姚长辉 著 大中专 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 姚长辉著
    • 出版社: 北京大学出版社
    • 出版时间:2019-10-01 00:00:00
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    商品参数
    • 作者: 姚长辉著
    • 出版社:北京大学出版社
    • 出版时间:2019-10-01 00:00:00
    • 版次:3
    • 印次:1
    • 印刷时间:2019-10-01
    • 字数:503000
    • 页数:367
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787301308035
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:北京大学出版社

    固定收益证券 定价与利率风险管理(第3版)

    作  者:姚长辉 著
    定  价:59
    出 版 社:北京大学出版社
    出版日期:2019年10月01日
    页  数:367
    装  帧:平装
    ISBN:9787301308035
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    内容简介

    《固定收益证券——定价与利率风险管理(第三版)》将前沿理论与大量实例相结合,围绕定价与利率风险管理,在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上,阐述分析了到期收益率曲线及利率期限结构,债券合成以及套利机会的寻找,持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用,互换的定价与风险特征,利率远期和期货与回购协议的定价原理及风险管理,含权证券的价值分析,以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。本次修订对部分章节做了调整,对其中配有的大量丰富且贴近现实的案例和习题进行了更新,以更为强调知识的应用性,注重市场直觉的培养。本次修订增加了固定收益证券相关领域新的发展情况,使其传递的信息更加贴近现实。

    作者简介

      

    精彩内容

    目录
    第一章固定收益证券概述
    第一节固定收益证券的重要地位
    第二节固定收益证券的特征
    第三节固定收益证券的风险
    第四节计息与计价习惯
    第五节国外固定收益证券种类
    第六节中国债券市场结构与创新
    第二章到期收益率与总收益分析
    第一节到期收益率
    第二节到期收益率曲线与折现方程
    第三节收益率溢价
    第四节持有收益率与总收益分析
    第五节再投资收益率风险
    第三章零息债券与附息债券分析
    第一节零息债券
    第二节债券合成
    第三节寻找套利机会
    第四节债券价格的时间效应——θ值
    第四章持续期与凸性
    第一节影响债券价格-利率敏感性的因素
    第二节持续期
    第三节凸性
    第四节持续期免疫与避险
    第五章互换
    第一节互换的基本概念与互换的种类
    第二节互换的利益来源与互换市场的发展
    第三节互换的定价
    第四节互换的风险
    第五节宝洁公司的案例
    第六章利率远期、期货与回购协议
    第一节利率远期与期货的基本概念
    第二节远期的定价原理
    第三节欧洲美元期货
    第四节美国国债期货
    第五节回购协议
    第七章利率期限结构理论
    第一节传统利率期限结构的基本理论
    第二节用现代手段构建利率期限结构
    第八章含权证券的价值分析
    第一节期权的特点
    第二节Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题
    第三节二项式模型与无风险定价
    第四节二项式模型与含权证券定价
    第五节可转换债券的定价
    第九章资产证券化的创新与定价
    第一节资产证券化概述
    第二节住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
    第三节转手证券的创新
    第四节基于转手证券的衍生证券创新
    第五节住房抵押贷款支持证券的定价
    第六节住房抵押贷款支持证券的风险指标
    第七节资产证券化与次贷危机
    各章部分习题参考答案
    参考文献

    售后保障

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