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  • 不行动经济学:存在固定成本时的随机控制模型 (美)南希·L.斯托基(Nancy L.Stokey) 著 徐占东 译
  • 新华书店正版
    • 作者: (美)南希·L.斯托基(Nancy L.Stokey)著 | | 徐占东译
    • 出版社: 东北财经大学出版社
    • 出版时间:2018-09-01 00:00:00
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    • 作者: (美)南希·L.斯托基(Nancy L.Stokey)著| 徐占东译
    • 出版社:东北财经大学出版社
    • 出版时间:2018-09-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2018-09-01
    • 字数:294000
    • 页数:213
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787565431760
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:东北财经大学出版社

    不行动经济学:存在固定成本时的随机控制模型

    作  者:(美)南希·L.斯托基(Nancy L.Stokey) 著 徐占东 译
    定  价:42
    出 版 社:东北财经大学出版社
    出版日期:2018年09月01日
    页  数:213
    装  帧:平装
    ISBN:9787565431760
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    内容简介

    在一些经济情形中,采取行动需要支付固定成本。此时,不行动现象司空见惯,经济主体不会很频繁地采取行动。但一旦采取行动,调整幅度就会较大。近年来,越来越多的经验证据表明,许多重要的经济决策,包括价格制定、投资、劳动力雇用、耐用品购买以及投资组合管理的决策,经常会展现出此类“块状”行为。这些经验证据激发了学术界对此类经济模型的探索和研究。
    在本书中,讨论了存在固定成本时,如何利用随机控制工具求解不确定条件下的动态决策问题。在书中,斯托基详细介绍了脉冲控制和瞬时控制两类模型。本书写作结构完整,论述严密,自成体系。作者南希·L.斯托基不仅给出了与布朗运动和其他扩散过程有关的重要结论,还提出了分析各种问题的方法,并且讨论了这些方法在价格制定、投资和耐用品购买等方面的应用。

    作者简介

    精彩内容

    目录
    第1章引言
    注释
    第Ⅰ部分数学预备知识
    第2章随机过程、布朗运动和扩散过程
    2.1随机变量和随机过程
    2.2独立性
    2.3维纳过程和布朗运动
    2.4布朗运动的随机游走近似
    2.5停时
    2.6强马尔科夫性
    2.7扩散过程
    2.8O-U过程的离散近似
    注释
    第3章随机积分和伊藤引理
    3.1HJB(汉密尔顿-雅可比-贝尔曼)方程
    3.2随机积分
    3.3伊藤引理
    3.4几何布朗运动
    3.5占有测度和局部时间
    3.6田中(Tanaka)公式
    3.7柯尔莫哥洛夫(Kolmogorov)倒向方程
    3.8柯尔莫哥洛夫(Kolmogorov)前向方程
    注释
    第4章鞅
    4.1定义和例子
    4.2基于特征值的鞅
    4.3Wald鞅
    4.4下鞅和上鞅
    4.5选择停时定理
    4.6选择停时定理的扩展
    4.7鞅收敛定理
    注释
    第5章布朗运动的有用公式
    5.1利用阈值定义停时
    5.2wald鞅的预期值
    5.3函数和函数
    5.4布朗运动常微分方程
    5.5r=0时布朗运动常微分方程的解
    5.6r>0时布朗运动常微分方程的解
    5.7扩散过程的常微分方程
    5.8r=0时扩散过程常微分方程的解
    5.9r>0时扩散过程常微分方程的解
    注释
    第Ⅱ部分脉冲控制模型
    第6章执行选择权
    6.1确定性问题
    6.2随机问题:直接方法
    6.3利用汉密尔顿一雅克比一贝尔曼方程
    6.4例子
    注释
    第7章固定成本模型
    7.1菜单成本模型
    7.2预备结论
    7.3优化:直接方法
    7.4利用HJB方程求解
    7.5无成本调整的随机机会
    7.6例子
    注释
    第8章存在固定成本和变动成本的模型
    8.1库存模型
    8.2预备结论
    8.3优化:直接方法
    8.4利用汉密尔顿一雅克比一贝尔曼方程
    8.5长期平均
    8.6例子
    8.7严格凸的调整成本
    注释
    第9章连续控制变量模型
    9.1无交易成本情况下房屋与投资组合选择
    9.2交易成本模型
    9.3利用汉密尔顿一雅克比一贝尔曼方程
    9.4扩展
    注释
    第Ⅲ部分瞬时控制模型
    第10章调节布朗运动
    10.1单边和双边调节
    10.2贴现值
    10.3平稳分布
    10.4存货例子
    注释
    第11章投资:线性和凸调整成本
    11.1线性成本的投资问题
    11.2凸调整成本的投资问题
    11.3一些特殊情况
    11.4投资不可逆情况
    11.5存在两冲击的不可逆投资问题
    11.6两生产部门经济
    注释
    第Ⅳ部分总量模型
    第12章有固定成本的总量模型
    12.1经济环境
    12.2货币中性经济
    12.3有菲利普斯曲线特征的经济
    12.4很优行为和菲利普斯曲线
    12.5采用损失函数的动机
    注释
    A连续随机过程
    A.1收敛模式
    A.2连续随机过程
    A.3维纳测度
    A.4样本路径的不可微性
    注释
    B选择停时定理
    B.1一致有界的停时问题□
    B.2停时问题
    注释
    参考文献

    售后保障

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