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  • 衍生金融工具 王晋忠 主编 大中专 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 王晋忠 主编著
    • 出版社: 其他
    • 出版时间:2017-08-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 王晋忠 主编著
    • 出版社:其他
    • 出版时间:2017-08-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2017-08-01
    • 字数:454千字
    • 页数:287
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:其他

    衍生金融工具

    作  者:王晋忠 主编
    定  价:36
    出 版 社:中国人民大学出版社有限公司
    出版日期:2017年08月01日
    页  数:287
    装  帧:平装
    ISBN:9787300236797
    主编推荐

    内容简介

    本书系统全面地介绍了衍生金融工具的基本原理、风险特征、产品性质和实践运用,着力于培养学生对金融衍生工具原理的掌握和技术的运用。本书主要有以下特点:
    靠前,注重理论本质,在衍生金融工具的理论介绍中,注重基本原理,简化数理推导细节。
    第二,注重衍生金融工具理论的前沿研究,在每章都有相关内容的前沿研究介绍,并且在每章末都有相关的研究文献资料推荐。
    第三,突出案例分析,在本书中选择了多起案例帮助读者深化对相关理论的理解、掌握和运用。
    第四,本书强调理论联系实际,注重联系市场的现实发展和实践创新。
    第五,本书注重反映中国金融市场的实践,尤其是衍生金融工具的发展状况,对每类衍生金融工具都有相关的中国情况介绍。
    第六,本书注重能力培养,结合编程技术,帮助读者培养解决实际问题的能力,提供实用性较强的金融技术和方法。
    本书适用于金融和金融工程专业的本科null

    作者简介

    王晋忠,四川教育学院数学专业本科。西南财经大学经济学硕士、经济学博士。现任西南财经大学金融学院金融工程系主任,西南财经大学金融创新与产品设计研究所所长,西南财大―广州期货国债期货研究中心名誉主任。硕士研究生导师。全国高等院校金融工程协会常务理事。银行业从业人员资格考试和金融理财师(AFP)培训师。长期从事金融学、投资学、金融理财、金融衍生工具、金融工程的教学、研究和实务。

    精彩内容

    目录
    第1章衍生金融工具概论
    1.1衍生金融工具的定义
    1.2衍生金融工具的特点
    1.3衍生金融工具的类型
    1.4衍生金融工具的市场
    1.5衍生金融工具市场的发展历程及现状
    1.6我国的衍生金融工具市场
    第2章远期合约
    2.1远期交易和远期市场的起源
    2.2远期合约概述
    2.3远期外汇合约
    2.4远期利率协议
    2.5远期外汇综合协议
    2.6中国实践中的远期交易与远期市场
    第3章期货市场及期货合约的套期保值
    3.1期货市场概述
    3.2期货合约的套期保值
    3.3交叉套保和套期保值比
    3.4采用股指期货调整股票组合资产的贝塔值
    3.5套期保值策略
    第4章远期和期货价格的确定
    4.1准备知识
    4.2定价方法
    4.3远期和期货的三个基本定价模型
    4.4三类期货的定价
    4.5定价模型的改进和运用
    第5章利率期货
    5.1固定收益证券
    5.2长期和中期国债期货
    5.3短期国债期货
    5.4欧洲美元期货
    5.5国债期货的套期保值策略
    5.6中国利率期货市场的发展
    第6章互换
    6.1互换的产生与发展
    6.2利率互换
    6.3货币互换
    6.4其他类型的互换
    第7章期权市场
    7.1期权概述
    7.2金融期权与类似金融工具的比较
    7.3期权合约的构成
    7.4期权交易运作
    7.5法制规章管理
    第8章期权价格性质
    8.1期权价值的构成
    8.2期权的影响因素
    8.3期权头寸的损益
    8.4期权价格的上下限
    8.5提前执行美式期权的合理性
    8.6期权价格曲线的形状
    8.7看涨期权与看跌期权之间的平价关系
    第9章期权交易策略
    9.1包含标的资产的简单期权组合
    9.2价差细合
    9.3期差组合
    9.4对角组合
    9.5组合期权
    第10章二叉树期权定价模型
    10.1无套利方法与风险中性定价
    10.2期权的二叉树定价方法
    10.3Delta对冲
    10.4美式期权的二叉树定价方法
    10.5参数u和d的选择
    10.6应用举例
    第11章股票价格的行为模式
    11.1随机过程
    11.2股票价格的行为过程
    11.3伊藤引理
    第12章布莱克—斯科尔斯期权定价模型
    12.1正态分布的特征
    12.2股票价格的随机模型
    12.3欧武期权的布莱克斯科尔斯价格公式
    12.4布莱克—斯科尔斯偏微分方程
    12.5美式期权定价入门
    12.6历史波动率与隐含波动率
    12.7期权公平价格的含义
    第13章奇异期权
    13.1从两个新的金融产品讲起
    13.2奇异期权定价的展望及标准期权定价的回顾
    13.3非标准美式期权
    13.4远期开始期权
    13.5复合期权
    13.6后定期权
    13.7障碍期权
    13.8两值期权
    13.9回望期权
    13.10叫停期权
    13.11亚式期权
    13.12资产交换期权
    13.13包含几种资产的期权
    13.14奇异期权定价的程序实现
    第14章信用衍生产品
    14.1信用违约互换
    14.2信用指数
    14.3信用违约互换的估值
    14.4CDS远期和期权
    14.5总收益互换
    14.6一篮子信用违约互换
    14.7债务抵押债券
    14.8一篮子CDS和CDO的概念与估值
    14.9我国信用衍生产品的发展

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