- 商品参数
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- 作者:
陈创练著
- 出版社:暨南大学出版社
- ISBN:9785428375988
- 版权提供:暨南大学出版社
店铺公告
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量化投资学 资产配置与风险管理
作 者:陈创练 编
定 价:69.8
出 版 社:暨南大学出版社
出版日期:2022年02月01日
页 数:420
装 帧:平装
ISBN:9787566833785
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●前言/001
第一章量化投资概论/001
第一节量化投资的界定/002
第二节量化投资发展史/006
第三节量化投资:资产配置与风险管理/009
第四节量化投资评判指标/012
【本章小结】/016
【课后习题】/017
第二章资产定价/018
第一节债券定价/019
第二节股票定价/025
第三节远期定价/029
第四节期货定价/031
第五节期权定价/035
【本章小结】/044
【课后习题】/044
第三章风险与收益关系的理论基础/047
第一节资产投资回报率/048
第二节资产投资风险/050
……
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内容简介
本书以风险管理为主线,构建了量化投资的理论与策略,内容包括3篇12章,主要是:(1)量化投资基础篇,讲述量化投资概念、量化选股、量化择时以及量化投资交易管理系统。(2)量化投资之风险管理技术篇,包括衍生工具与资产定价,风险与收益关系理论基础,风险管理之市场风险度量,风险管理之市场波动率。(3)量化投资之资产配置篇,包括债券投资的风险管理,证券投资理论与策略,期货套期保值理论与策略,期货风险对冲套利理论与策略,期权风险对冲理论与策略,期权交易理论与策略。其中,书中的内容都提供了包括Python和Matlab的程序,有助于读者学习和练习书籍提供的案例。
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陈创练 编
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