征服市场的人 西蒙斯传
作 者:(美)格里高利·祖克曼 著 安昀,(美)朱昂 译
定 价:109.9
出 版 社:天津科学技术出版社
出版日期:2021年02月01日
页 数:384
装 帧:平装
ISBN:9787557686413
抢先发售披露西蒙斯及其神秘团队的一手资料。
作者格雷戈里·祖克曼深入以低调和神秘著称的文艺复兴科技公司及其创始人西蒙斯,对30多位现任和前任雇员进行400多次采访,与西蒙斯的朋友、家人和本人进行数十小时的直接对谈,凭借精彩的笔触使文艺复兴科技公司的背后故事真实地跃然纸上。
揭晓“量化投资之父”“奇袭华尔街的数学天才”西蒙斯是如何带领大奖章基金在30年间取得66.1%的年平均回报率,连续27年业绩远超巴菲特,规模远超达利欧的。
30岁,一手创立由重量学者组成的数学系;37岁,摘得数学界的诺贝尔奖——奥斯瓦尔德·维布伦奖;40岁转行华尔街,创立文艺复兴科技公司,构建极少受到人为干预的全自动化量化交易系统,后带领大奖章基金取得66.1%的年平均回报率,成为优选收入很高的基金经理之一。
揭秘西蒙斯的另类天才管理法,看他如何培养出“识别、寻求并管理天才”的头脑,创立由重量学者组成的数学null
多方面还原 “量化投资之父”的投资理念!
如果你是投资人,这本书将为你展示什么是真正的量化投资,以及模型之外的投资理念。
揭秘如何领导一群极客打造华尔街很赚钱的机器!
如果你是管理者,这本书将教会你如何管理一支天才团队,包容他们的离经叛道、古怪性格甚至水火不相容的政治立场,并能和谐地一起创造更大的价值!
讲述作为“跨界狂魔”“斜杠大佬”是一种怎样的体验!
如果你是普通读者,你将从这本书中看到麻省理工学院的坏小子是如何漫游在密码破译员、数学家、投资家等数个壁垒森严的身份之间,并且逐渐进化成为“量化投资之父”的,您能从中学到,面对棘手的问题和挑战,我们应该如何自处和应对。
格里高利·祖克曼,《华尔街日报》专栏作家,曾在该报任记者12年,为的“Heard on the Street”专栏写作对冲基金,投资等方面的文章。每周两次出席消费者新闻与商业频道(CNBC)节目,对复杂的交易技术及金融市场进行探讨和分析。因报道“世通倒闭”及“美国对冲基金公司巨头Amaranth Advisors亏损”事件,两次获得费拉尔德·勒伯奖及其他奖励。目前,他跟他妻子及两个儿子住在美国新泽西州西奥兰治市。
章 学数学赚不到钱吗
詹姆斯·西蒙斯抓起一把扫帚就奔楼上而去。
1952年的冬天,在马萨诸塞州首府波士顿的布雷克园艺商店里,一个14岁的少年想赚点儿零花钱,但不太顺利,在底楼储藏室干活的他毫无头绪,羊粪肥、种子……他总是把这些东西放错位置。沮丧的店主只能让西蒙斯穿过店铺狭窄的过道去扫硬木地板,做这项无须动脑的重复劳动。但这对西蒙斯来讲是一桩幸事,他终于可以独自安静地琢磨一些更重要的事情,比如数学、女孩儿和未来。“我又能拿工资又有时间思考!”这是西蒙斯当时的想法。
几周之后,西蒙斯的圣诞节兼职结束了。店主夫妇问起西蒙斯的长期打算。“我想去麻省理工学院学数学。”西蒙斯当时回答说。店主夫妇忍不住大笑起来。一个如此缺心眼儿,连基本的园艺用品都无法整理好的孩子,竟然想学数学,而且是在麻省理工学院?
“他们觉得那null
推荐序1在资管行业独辟蹊径:量化投资的新赛道
推荐序2创造理解市场的模型
推荐序3西蒙斯的奇迹
序言做人类做不到的事
前言神秘的西蒙斯
测一测你是否了解征服市场的策略
部分金钱不是万能的001
章学数学赚不到钱吗003
定理和方程式可以帮助人们发现真理010
“赚快钱的感觉真是太棒了!”014
财富可以让人独立,让人产生影响力017
第2章让每年收益超过50%的交易方法019
开发新型股票交易系统026
“你被解雇了”028
牛人与真正的牛人031
离婚,只是因为结婚太早033
陈西蒙斯理论034
在职业巅峰攀登一座新的山峰036
第3章一定有办法对价格建模039
列尼·鲍姆的算法043
“我想要在我睡觉的时候都能帮我赚钱的模型”051
更名056
解约,鲍姆退场060
寻找一条新赛道063
第4章一场投资革命蓄势待发065
詹姆斯·埃克斯的焦虑与愤怒068
埃克斯加入西蒙斯的公司072
桑铎·斯特劳斯,未知宝藏的探寻者073
“他必须参与到竞争之中,并且必须赢”076
新公司Axcom078
瑞尼·卡莫纳,只要大部分正确就足够了079
黑箱,跟着数据走082
第5章大奖章诞生,致敬曾经获得的数学奖章087
用“大奖章”留住客户094
称职的数学家,不称职的研究主管100
道歉与忏悔103
第6章神奇公式,在高频交易中盈利107
闻到硝烟味儿的时候要赶紧跑116
只有系统能决定我们交易什么118
征服市场的障碍122
第7章宽客们的金融工程125
自动化自营交易团队135
因子投资法138
优选的竞争对手139
第8章只用单一的交易模型143
亨利·劳弗,一个价值连城的决定149
自作聪明的人太多了158
又激动,又焦虑160
透明带来竞争,曝光得越少越好161
“皇帝们总想开疆拓土”163
保罗·西蒙斯的去世165
第9章挖角IBM,招揽最优秀的人才169
处在低谷状态中的聪明人177
罗伯特·默瑟,计算机的信徒178
彼得·布朗,给“深蓝”命名的人181
0章拯救Nova基金191
“一瘸一拐”的Nova基金198
戴维·马杰曼,成为公司最不可或缺的人202
1章永远不要完全相信一个模型209
不同寻常的开放文化213
赚钱策略的三个步骤217
全新的自信219
1998年陨落的两个量化巨头222
模型不能反映全部事实,只反映事实的一部分226
机器失控了?227
“我们发现的原则始终有效”231
第二部分金钱改变一切235
2章大奖章基金清退外部持有人237
一篮子期权,大幅提升收益率的妙招242
我真的应得那么多钱吗245
劳弗代表过去,布朗和默瑟代表未来248
新员工与老员工的冲突251
初心变了252
“他什么都没做”254
西蒙斯的避难所257
肉中的刺258
3章启动RIEF,做长期交易263
绝不放过叛逃者272
一群“谢尔顿”274
量化地震275
“我们不会翻车”280
压垮格伦·惠特尼的最后一根稻草281
你可以比市场更聪明283
4章在50.75%的机会中做到百分之百正确287
戴维·马杰曼的新生活291
稀有动物默瑟297
专业表现和政治观点是两码事299
“我们非常沮丧”301
交战302
死亡威胁303
解雇马杰曼303
投诉与撤资307
5章量化投资的未来311
量化投资者的挑战318
计算机交易的风险被夸大了319
试图击败市场是愚蠢的321
友好和解323
一切都在掌控中324
西蒙斯的野心325
后记我们拥有很多运气329
译者后记致敬詹姆斯·西蒙斯333
附录1文艺复兴科技公司在19882018年的年报数据337
附录2各大基金的年化复合收益率对比339
参考文献340