返回首页
苏宁会员
购物车 0
易付宝
手机苏宁

服务体验

店铺评分与同行业相比

用户评价:----

物流时效:----

售后服务:----

  • 服务承诺: 正品保障
  • 公司名称:
  • 所 在 地:

  • 金融风险管理 彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译 著
  • 新华书店正版
    • 作者: 彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译著 | | 金永红//章琦//罗丹译
    • 出版社: 中国人民大学出版社
    • 出版时间:2015-08-01 12:00:00
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 加入购物车 购买电子书
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    苏宁商家

    商家:
    文轩网图书旗舰店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    商品分类

         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译著| 金永红//章琦//罗丹译
    • 出版社:中国人民大学出版社
    • 出版时间:2015-08-01 12:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2015-08-01
    • 字数:379.00千字
    • 页数:245
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:中国人民大学出版社

    金融风险管理

    作  者:彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen) 著;金永红,章琦,罗丹 译 著
    定  价:46
    出 版 社:中国人民大学出版社
    出版日期:2015年08月01日
    页  数:245
    装  帧:平装
    ISBN:9787300212104
    主编推荐

    内容简介

    自从金融市场产生以来,金融风险就如影随形地伴随而生了,金融风险管理也就成为金融管理中的核心内容。本书从金融风险管理的模型和技术角度,对金融风险管理进行了深入分析。全书共分为四个部分:第一部分介绍了一些金融风险管理的基础理论和知识;第二部分讨论了单变量风险模型;第三部分则阐述了多变量风险模型;第四部分介绍了风险管理方面的一些深入话题。
    本书具有以下几个方面的特色:一是,内容自成体系,紧扣金融风险管理技术和模型的主线;二是行文和表达深入浅出,对金融风险管理的技术和模型讲解得非常透彻,对于想深入学习的读者来说,可以获得足够的相关知识,而对于只想简单了解的读者来说,略过那些较深的技术性内容,也可以几乎毫无障碍地学到需要的知识;三是,很好地将理论和实践结合起来,在每一章的结尾都有基于Excel的实证练习,让读者可以在练习的过程中更好地掌握相应的理论和模型知识。
    本书适用的读者null

    作者简介

    彼得·F·克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen),宾夕法尼亚大学经济学博士,目前是多伦多大学金融学教授。

    精彩内容

    目录
    第一部分背景
    第1章风险管理和金融收益
    1本章概要
    2学习目标
    3风险管理及其企业
    4简单的风险分类法
    5资产收益的定义
    6资产收益的典型事例
    7资产收益的一般模型
    8从资产价格到资产组合收益
    9VaR的风险度量介绍
    10本书概览
    第2章历史模拟、风险值和期望损失
    1本章概要
    2历史模拟
    3权重化的历史模拟
    4从2008—2009年危机中所得的实证
    5打破HSVaR的真实概率
    6带有特别覆盖率的VaR
    7期望损失
    8总结
    第3章金融时间序列分析基础
    1本章概要
    2概率分布和统计量
    3线性模型
    4一元时间序列模型
    5多元时间序列模型
    6总结
    第二部分一元风险模型
    第4章日数据的波动性建模
    1本章概要
    2简单的方差预测
    3GARCH方差模型
    4极大似然估计
    5GARCH模型的扩展
    6方差模型估计
    7总结
    第5章基于日内数据的波动性模型
    1本章概要
    2已实现方差:四个基本案例
    3预测已实现方差
    4已实现方差的构建
    5数据问题
    6基于极差的波动性模型
    7再次评估GARCH方差预测估计
    8总结
    第6章非正态分布
    1本章概要
    2学习目标
    3使用QQ图可视化非正态分布
    4滤波历史模拟方法
    5对于Var的Cornish-Fisher近似
    6标准t分布
    7非对称t分布
    8极值理论
    9总结
    第三部分多元风险模型
    第7章协方差和相关关系模型
    1本章概要
    2资产组合方差和协方差
    3动态条件相关性(DCC)
    4从日内数据估计日协方差
    5总结
    第8章风险期限结构的模拟
    1本章概要
    2一元模型中的风险期限结构
    3常数相关性的风险期限结构
    4动态相关性的风险期限结构
    5总结
    第9章集成风险管理的分布和copulas模型
    1本章概要
    2阈值相关性
    3多元分布
    4Copula模型方法
    5使用copula模型的风险管理
    6总结
    第四部分风险管理的进一步讨论
    第10章期权定价
    1本章概要
    2基本定义
    3使用二叉树为期权定价
    4在正态分布下的期权定价
    5考虑偏度和峰度
    6考虑动态波动性
    7隐含波动性方程(IVF)模型
    8总结
    第11章期权风险管理
    1本章概要
    2期权的delta
    3应用delta的资产组合风险
    4期权gamma
    5使用gamma的资产组合风险
    6使用接近估值法的资产组合风险
    7一个简单的例子
    8Delta和gamma方法的缺点
    9总结
    第12章信用风险管理
    1本章概要
    2公司违约历史概述
    3公司违约建模
    4资产组合的信用风险
    5信用风险的其他方面
    6总结
    第13章事后检验和压力测试
    1本章概要
    2后验VaR
    3增加信息集
    4预期损失的后验测试
    5全部分布的后验测试
    6压力测试
    7总结
    译后记

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购